رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانک پارسیان

رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانک پارسیان

ریسک اعتباری
اعتبار سنجی
شبکه عصبی GMDH
رگرسیون لاجیت وپروبیت
دانلود مقالات كارشناسی ارشد رشته اقتصاد
رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانک پارسیان
دانلود مقالات كارشناسی ارشد اقتصاد
دانلود مقالات ارشد اقتصاد
دانلود مقالات اقتصاد

رفتن به سایت اصلی

دانلود مقاله كارشناسی ارشد رشته اقتصاد

رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانک پارسیان

 

چکیده:

این مقاله با هدف مدلسازی سنجش ریسک اعتباری و اعتبارسنجی مشتریان در بانک پارسیان به روش رگرسیون لاجیت وپروبیت و مدل شبکه های عصبی هوشمند GMDH انجام می شود. بدین منظور اطلاعات و داده‌های مالی و کیفی یک نمونه تصادفی 400 تایی از مشتریان که تسهیلات دریافت نموده اند مورد بررسی قرار می گیرد.

 

این حجم نمونه از مشتریان دارای حساب منتهی به سال 1388 انتخاب شده اند. در این مقاله پس از بررسی پرونده های اعتباری هر یک از مشتریان، 11 متغیر توضیح دهنده مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج مقاله ضمن دلالت بر تأیید نظریه‌های اقتصادی و مالی نشان می‌دهد که عملکرد پیش بینی الگوی شبکه عصبی (درصد پیش بینی‌های صحیح آن) به مراتب بهتر از الگوهای اقتصاد سنجی متعارف لاجیت و پروبیت است و در زمینه عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری نشان می‌دهد که از بین متغیرهای مذکور، نوع وثیقه و نسبت بدهی دارای بیشترین اثر بر متغیر احتمال نکول می-باشند. همچنین سابقه همکاری، نسبت جاری، نسبت آنی و نسبت مالکانه دارای اثر معمولی و سایر متغیرها کم اثر هستند.

 

 

کلیدواژگان:

ریسک اعتباری

اعتبار سنجی

شبکه عصبی GMDH

رگرسیون لاجیت وپروبیت

 

 

مقدمه

بانک ها به منظور آگاهی از نیازمندی‌های مشتریان خود، در اعطای تسهیلات اعتباری باید به شناسایی ویژگی های آن ها بپردازند. این امر از طریق اعتبارسنجی[1]، منجر به کاهش ریسک های بانکی از جمله ریسک اعتباری[2] می شود (توماس[3]،2006). اعتباری سنجی به عملی اطلاق می شود که در آن اعتبار مشتریان حقیقی و حقوقی مؤسسات مالی اعتباری و بانک ها با توجه به اطلاعات دریافتی از آنها اندازه گیری شده و امکان شناخت بیشتر را نسبت به وضعیت و توان مالی افراد جهت بازپرداخت تسهیلات دریافتی و دریافت خدمات بیشتر فراهم می کند. بر اساس این روش، ریسک اعتباری افراد اندازه گیری شده و افراد و مشتریان بر اساس ریسک اعتباری خود طبقه بندی و امتیاز دهی می شوند (خداوردی، 1388).

 

مؤسسات اعتباری و بانک ها به دو دلیل به وجود سیستمی برای رتبه بندی اعتباری مشتریان خود نیازمندند. سیستم رتبه بندی اعتباری مشتریان این امکان را برای بانک ها و مؤسسات اعتباری فراهم می کند که با اتکا به چنین سیستمی و بر اساس نرخ‌های تکلیفی موجود، ریسک پرتفوی اعتباری خود را تا حد ممکن کاهش داده و از بین متقاضیان دریافت تسهیلات، معتبرترین و کم ریسک ترین مشتریان را گزینش نمایند. در مؤسسات اعتباری که امکان تعیین نرخ تسهیلات بر اساس ریسک و درجه اعتباری مشتریان می باشد، سیستم رتبه بندی اعتباری می تواند این گونه سازمان‌ها را در طراحی پرتفوی اعتباری خود بر اساس رعایت اصل تنوع یاری دهد.

 

ارائه صحیح و بهینه تسهیلات مالی یکی از فعالیت های مهم نظام بانکی تلقی می‌شود. بر این اساس در بسیاری از کشورها، بیشتر بانک ها یک واحد جداگانه و مخصوص تجزیه و تحلیل اعتباری دارند که هدف آن به حداکثر رساندن ارزش افزوده برای سهامداران از طریق مدیریت ریسک اعتباری است. بانک ها فهرستی از عوامل متعدد در مورد متقاضی تسهیلات، مانند اعتبار وی در گذشته (که معمولاً مؤسسات رتبه بندی اعتباری تعیین می نماید)، ثروت متقاضی، میزان نوسان سود وی و آیا باید در قرارداد تسهیلات، وثیقه را گنجانید یا خیر؟  تعیین نموده و بر اساس اطلاعات مذکور ریسک یا احتمال نکول مشتریان را برآورد می کنند

 

 

 

  • پاورپوینت تشریح و فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP

    پاورپوینت تشریح و فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت تشریح و فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP  جهت رشته گوناگون در قالب 81 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابلیت…

  • دانلود تحقیق بازنمایی و تعریف آن با فرمت ورد

    دانلود تحقیق بازنمایی و تعریف آن با فرمت ورد رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی بازنمایی و تعریف آن با فرمت docx در قالب 35 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد…

  • دانلود پاورپوینت اماکن زیارتی نجف

    دانلود پاورپوینت اماکن زیارتی نجف رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت اماکن زیارتی نجف جهت رشته مذهبی در 38 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       موقعیت جغرافیایی عراق کشور عراق…

  • شناسایی علل تاثیرگذار در بروز انواع بیماری های تنفسی با داده کاوی

    شناسایی علل تاثیرگذار در بروز انواع بیماری های تنفسی با داده کاوی دانلود پایان نامه ارشدداده کاوی دانلود پایان نامه داده کاوی تشخیص بیماری های تنفسی با داده کاوی کشف الگوهای پزشکی با داده کاوی سیستم تشخیص بیماری با داده…

  • پاورپوینت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (وظایف، اهداف و راهبردها)

    پاورپوینت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (وظایف، اهداف و راهبردها) کلمات کلیدی : پاورپوینت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وظایف، اهداف و راهبردها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پاورپوینت وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی تاريخچه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وزارت…

  • پاورپوینت بررسی مفهوم پولشویی

    پاورپوینت بررسی مفهوم پولشویی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت بررسی مفهوم پول شویی جهت رشته اقتصاد در قالب 46 اسلايد و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش     عامل اولین مورد پولشویی…

  • پاورپوینت تعریف طاق ها و انواع طریقه پوشش

    پاورپوینت تعریف طاق ها و انواع طریقه پوشش پاورپوینت طاق و تویزه در معماری پاورپوینت طاق رومی در معماری پاورپوینت انواع طاق و قوس در معماری پاورپوینت طاق چهار بخشی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت تعریف طاق ها و انواع طریقه…

  • پاورپوینت در مورد بادگیر

    پاورپوینت در مورد بادگیر رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت درمورد بادگیر جهت رشته ی معماری در قالب 52 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       بادگیر در ایران برای…

  • دانلود پاورپوینت بودجه بندی سرمایه ای

    دانلود پاورپوینت بودجه بندی سرمایه ای پاورپوینت درمورد بودجه بندی سرمایه ای دانلود پاورپوینت آماده بودجه بندی سرمایه ای پاورپوینت جامع بودجه بندی سرمایه ای رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت بودجه بندی سرمایه ای جهت رشته مدیریت در 41…

  • پاورپوینت پالسی اکسی متر اکسیژن سنج خون

    پاورپوینت پالسی اکسی متر اکسیژن سنج خون رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت پالسی اکسی متر جهت رشته مهندسی پزشکی در 22 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       پالس اکسیمتر…

  • بررسی نقش برگزاری آزمونهای قرآن و عترت در نهادینه سازی رفتارهای اخلاقی- فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

    بررسی نقش برگزاری آزمونهای قرآن و عترت در نهادینه سازی رفتارهای اخلاقی- فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قرآن و عترت نهادینه سازی آزمونهای قرآن و عترت رفتارهای اخلاقی فرهنگی دانلود مقاله بررسی نقش برگزاری آزمونهای قرآن و عترت در نهادینه…

  • دانلود پاورپوینت روش های صحیح انبارداری محصولات دارویی

    دانلود پاورپوینت روش های صحیح انبارداری محصولات دارویی پاورپوینت انبارداری پاورپوینت محصولات دارویی پاورپوینت انبارداری محصولات دارویی پاورپوینت روش های صحیح انبارداری پاورپوینت روش های صحیح انبارداری محصولات دارویی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت روش های صحیح انبار داری…

  • بررسی روسازی انعطاف‌پذیر آسفالتی تحت اثر بارگذاری قائم در بالای رویه توسط تئوری الاستیسیته و روش برمیستر جهت مدل لایه‌ای

    بررسی روسازی انعطاف‌پذیر آسفالتی تحت اثر بارگذاری قائم در بالای رویه توسط تئوری الاستیسیته و روش برمیستر جهت مدل لایه‌ای روسازی روسازی منعطف نرم‌افزار TUPAS تحلیل روسازی انعطاف پذیر صنعت ساختمان و راهسازی دانلود پایان نامه کارشناسی مهندسی عمران و…

  • پاورپوینت کاربرد هوش هیجانی

    پاورپوینت کاربرد هوش هیجانی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت کاربرد هوش هیجانی جهت رشته روانشناسی و روانپزشکی در قالب 81 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش     فهرست:  بنیاد های نظری…

  • دانلود تحقیق در مورد رضایت شغلی و مراحل فرسودگی شغلی  docx

    دانلود تحقیق در مورد رضایت شغلی و مراحل فرسودگی شغلی  docx رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی رضایت شغلی و مراحل فرسودگی شغلی با فرمت docx در قالب 23 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با…

  • پاورپوینت ساخت ، حمل ، ریختن و نگهداری بتن و بتن ارمه

    پاورپوینت ساخت ، حمل ، ریختن و نگهداری بتن و بتن ارمه پاورپوینت فرق بتن با بتن آرمه چیست پاورپوینت بتن مسلح پاورپوینت بتن مسلح پاورپوینت بتن چیست پاورپوینت سازه های بتن مسلح رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت ساخت…

  • رابطه پیشرفت تحصیلی با فعالیتهای فوق برنامه

    رابطه پیشرفت تحصیلی با فعالیتهای فوق برنامه تکلیف مدرسه مشاهده تلویزیون پیشرفت تحصیلی فعالیت های فوق برنامه رابطه پیشرفت تحصیلی با فعالیتهای بعد از مدرسه دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته روانشناسی رابطه پیشرفت تحصیلی با فعالیتهای فوق برنامه رفتن به…

  • پاورپوینت بررسی محیط خارجی (فصل چهارم کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف سرمد سعیدی)

    پاورپوینت بررسی محیط خارجی (فصل چهارم کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف سرمد سعیدی) کلمات کلیدی : پاورپوینت فصل چهارم کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف سهیل سرمد سعیدی پاورپوینت فصل چهارم کتاب مدیریت…

  • پاورپوينت ناهنجاری های زانو , کشکک و ساق پا

    پاورپوينت ناهنجاری های زانو , کشکک و ساق پا پاورپوينت ناهنجاری های زانو پاورپوينت ناهنجاری های کشکک پاورپوينت ناهنجاری های ساق پا پاورپوینت در مورد زانو پاورپوینت در مورد ساق پا ناهنجاری های زانو ppt دانلود پاورپوینت ناهنجاری های زانو…

  • پاورپوینت جنبه های بهداشتی پرتوهای یونساز

    پاورپوینت جنبه های بهداشتی پرتوهای یونساز رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت جنبه های بهداشتی پرتوهای یونساز جهت رشته فیزیک در قالب 33 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش        …

  • پاورپوینت آموزش تدریس فصل 5 علوم هشتم - حس و حرکت

    پاورپوینت آموزش تدریس فصل 5 علوم هشتم - حس و حرکت رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش تدریس فصل 5 علوم هشتم - حس و حرکت به دانش آموزان کلاس هشتم متوسطه اول در قالب 40 اسلاید و با…

  • فصل دوم پایان نامه سلامت روانی فرزندان

    فصل دوم پایان نامه سلامت روانی فرزندان کلمات کلیدی : مبانی نظری سلامت روانی پیشینه تحقیق سلامت روان فصل دوم پایان نامه سلامت روانی فصل دوم پایان نامه روانشناسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت روان فصل دوم پایان نامه…

  • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش نظریه های علمی اخلاق

    چارچوب نظری و پیشینه پژوهش نظریه های علمی اخلاق مبانی نظری نظریه های علمی اخلاق دانلود مبانی نظری نظریه های علمی اخلاق پیشینه تحقیق نظریه های علمی اخلاق ادبیات نظری نظریه های علمی اخلاق فصل دوم پایان نامه نظریه های…

  • پاورپوینت هماتولوژی به تعداد 103 اسلاید قابل ویرایش 

    پاورپوینت هماتولوژی به تعداد 103 اسلاید قابل ویرایش  پاورپوینت هماتولوژی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت هماتولوژی به تعداد  103 اسلاید قابل ویرایش  مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان   شامل مباحث زیر می باشد. تاریخچه هماتولوژی وظایف خون خون شناسی متابولیسم…

  • عشق و محبت و ارتباط آن با مقولاتی چون فطرت، خلقت، توحید، وحدت، ایمان از دیدگاه ملاصدرا و امام خمینی (ره)

    عشق و محبت و ارتباط آن با مقولاتی چون فطرت، خلقت، توحید، وحدت، ایمان از دیدگاه ملاصدرا و امام خمینی (ره) عشق و محبت از دیدگاه ملاصدرا عشق و محبت از دیدگاه امام خمینی ارتباط عشق و محبت با فطرت…

  • توسعه سیستم‌های كشاورزی سازگار با محیط زیست

    توسعه سیستم‌های كشاورزی سازگار با محیط زیست اكوسیستم سیستم‌های كشاورزی كشاورزی سازگار با محیط زیست دانلود مقالات رشته کشاورزی توسعه سیستم‌های كشاورزی سازگار با محیط زیست دانلود مقالات کشاورزی دانلود مقالات مهندسی کشاورزی رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله رشته…

  • پاورپوینت ساختمان های پایدار و اهداف کلی  آنها

    پاورپوینت ساختمان های پایدار و اهداف کلی  آنها پاورپوینت سازه های پایدار چیست پاورپوینت شاخه های معماری پایدار پاورپوینت رویکرد پایدار پاورپوینت معماری پایدار نمونه پاورپوینت معماری پایدار در جهان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت ساختمان های پایدار و اهداف کلی …

  • پاورپوینت سندرم نفرتیک، سرطان کلیه و سنگهای دستگاه ادراری

    پاورپوینت سندرم نفرتیک، سرطان کلیه و سنگهای دستگاه ادراری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت سندرم نفرتیک، سرطان کلیه و سنگهای دستگاه ادراری جهت رشته ی پزشکی در قالب 21 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع…

  • پاورپوینت آشنایی با مسئله لکنت زبان

    پاورپوینت آشنایی با مسئله لکنت زبان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با مسئله لکنت زبان جهت رشته روانپزشکی در قالب 26 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش      …

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق شوراهای اسلامی روستایی 68 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق شوراهای اسلامی روستایی 68 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری شوراهای روستایی پیشینه شوراهای روستایی پیشینه تحقیق شوراهای روستایی مبانی نظری پژوهش شوراهای روستایی مبانی نظری و پیشینه شوراهای روستایی مبانی نظری و پیشینه تحقیق…

  • بررسی فقهی حقوقی حق حبس در معاملات معاوضی

    بررسی فقهی حقوقی حق حبس در معاملات معاوضی آثار اعمال حق حبس موجبات زوال حق حبس موارد پیدایش حق حبس حق حبس در معاملات معاوضی حق حبس در معاملات حق حبس در فقه اهل سنت حق حبس در فقه شافعی…

  • پاورپوینت آموزش تدریس حرف ق

    پاورپوینت آموزش تدریس حرف ق رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش تدریس حرف ق به کودکان کلاس اول ابتدایی در قالب 12 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       این…

  • پاورپوینت انواع شکستگی و مراقبتهای پرستاری

    پاورپوینت انواع شکستگی و مراقبتهای پرستاری پاورپوینت انواع شکستگی زانو پاورپوینت انواع شکستگی استخوان پاورپوینت انواع شکستگی پا پاورپوینت انواع شکستگی ها ppt رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت انواع شکستگی و مراقبتهای پرستاری جهت رشته پرستاری در قالب 57…

  • پاورپوینت سقف کرمیت و مزایای آن

    پاورپوینت سقف کرمیت و مزایای آن پاورپوینت علت لرزش سقف کرومیت پاورپوینت سقف کرومیت پاورپوینت نحوه ساخت تیرچه کرومیت پاورپوینت سقف کرمیت رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت سقف کرمیت و مزایای آن جهت رشته عمران در قالب 89 اسلاید…

  • دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

    دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی پولشویی دانلود پایان نامه پولشویی در ایران دانلود پایان نامه پولشویی مراحل پولشویی عناصر تشکیل دهنده پولشویی مبارزه با پولشویی در ایران لایحه مبارزه با پولشویی دانلود پایان نامه حقوق رفتن به…