ارزیابی توانایی مدل های داده کاوی در پیش‌بینی قیمت سهام

ارزیابی توانایی مدل های داده کاوی در پیش‌بینی قیمت سهام

تخمینگر بردار پشتیبان
تخمینگرحداقل درجه
مدل شبکه عصبی –فازی
مدلهای داده کاوی
پیش بینی قیمت سهام
پیش بینی قیمت سهام با مدلهای داده کاوی
ارزیابی توانایی مدلهای داده کاوی در پیش بینی قیمت سهام

رفتن به سایت اصلی

ارزیابی توانایی مدل های داده کاوی در پیش‌بینی قیمت سهام

 

   چکیده :

اهمیت ویژه بازار سرمایه در توسعه اقتصادی ازطریق هدایت موثرسرمایه‌ها وتخصیص بهینه منابع غیرقابل انکاراست. سرمایه‌گذاری دربازارسرمایه مستلزم تصمیم‌گیری می‌باشدکه این خودنیازمنددستیابی به اطلاعاتی درخصوص وضعیت آینده قیمت بازار سهام می‌باشد. لذادرصورتی که بتوان روندآتی بازارسهام را با روش‌های مناسب پیش‌بینی نمود،سرمایه‌گذارمی‌تواند بازده حاصل از سرمایه‌گذاری خود را بیشینه سازد .

 

این تحقیق به بررسی دقت مدل های تخمینگربردارپشتیبان(SVR)،تخمینگرحداقل درجه (LARS)،شبکه عصبی – فازی (ANFIS)جهت پیش بینی قیمت سهام در سه سطح روزانه ،هفتگی و ماهیانه می‌پردازد .جامعه آماری این تحقیق در برگیرنده کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی 1380تا 1389می باشد که نمونه مورد بررسی شامل  10 شرکت می باشد.نتایج نشان می‌دهد که هر سه مدل قابلیت پیش بینی قیمت سهام را دارا هستند اما مدل  های تخمینگر بردار پشتیبان (SVR) و شبکه عصبی –  فازی در دو سطح داده های روزانه و هفتگی توانایی بالاتری جهت پیش بینی قیمت سهام دارا می با‌شند.

 

 

واژه های کلیدی:

تخمینگر بردارپشتیبان (SVR)

تخمینگرحداقل درجه (LARS)

شبکه عصبی – فازی (ANFIS)

 

 

مقدمه :

ناشناخته ‌بودن عوامل تاثیر گذار بر تغییرات قیمت سهام همواره دلیلی برای روی آوردن به پیش‌بینی قیمت سهام شرکت ‌ها است .امروزه مدیران مالی ترجیح می ‌دهند مکانیزمی در اختیار داشته باشند که بتواند آن ها را در امور تصمیم ‌گیریشان یاری نماید به همین دلیل توجه به روش های پیش‌بینی بسیار مورد توجه قرار گرفته است .از این رو متخصصان بازارسرمایه، سالیان متمادی به مطالعه  بازار و شناسایی الگوهای مختلف برای  پیش بینی پرداخته اند که برای این امر تركیبی از تشخیص الگو و تجربه‌ی مبتنی بر مشاهده روابط علّت و معلول را بكار بسته اند. همچنین برنامه‌های نرم ‌افزاری بسیاری نیز وجود دارند كه به این تصمیم‌گیری كمك  می‌کندو به عنوان موتور پیش بینی مورد استفاده قرار می گیرند. با این وجود در روندهای مالی، اغلب شرایطی بوجود می آید كه قوانین را به هم  می‌ریزد وپیش بینی را توسط روشهای مذكور دشوار می سازد.

 

در ادبیات موضوع ، روش های پیش بینی گوناگونی وجود دارد.این تکنیک ها براساس نوع ابزار و نوع داده های مورد استفاده به چهارگروه طبقه بندی نمود :

1- روش های تحلیل فنی 

2- روش های تحلیل بنیادی  

3- روش های پیش بینی سری های زمانی کلاسیک 

4- روش های هوشمند 

 

تحلیل گران فنی سعی می‌کنند بر اساس  الگوهای موجود در نمودار داده‌های مربوط به بازار ،قیمت را پیش‌بینی کنند .تحلیل‌گران بنیادی ،با توجه به ارزش واقعی و ذاتی یک سهم اقدام به پیش‌بینی می‌نمایند . در پیش‌بینی با روش ‌های کلاسیک ،فرض بر این است که مقادیر آینده قیمت ،سیر خطی مقادیر گذشته را می‌پیمایند .روش های هوشمند الگوهای خطی و غیر خطی موجود در داده‌ها ی مربوط به بازار را دنبال می‌کنند تا بدین وسیله فرایند ایجاد آنها را حدس بزنند. [6]

 

در این مقاله تمرکز اصلی بر روش های هوشمند و مقایسه آن با روش خطی می باشد که در برگیرنده مدل های مدل تخمینگر بردار پشتیبان  (SVR)، تخمینگر حداقل درجه (LARS)، مدل شبکه عصبی –فازی(ANFIS) است.ماشین‎ بردار پشتیبان  (SVM) یکی از روش‎های یادگیری بانظارت است . این الگوریتم در زمینه  شناسایی الگو و پیش بینی رگرسیون استفاده  می شود.هدف آن تشخیص و متمایز کردن الگو های پیچیده در  داده ها و یافتن قوانین حاکم بر آنها می باشد .ماشین بردار پشتیبان دارای ویژگی تعمیم پذیری خوب ،توانایی در طبقه بندی الگو های ورودی ،رسیدن به الگوی بهینه کلی ، قابلیت یادگیری (تعیین خودکار ساختار بهینه برای مجموعه داده های تحت آموزش ) است.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

ارزیابی توانایی مدل های داده کاوی در پیش‌بینی قیمت سهام 1

چکیده : 2

واژه های کلیدی : 3

مقدمه : 3

مروری بر پیشینه تحقیق : 5

تحقیقات داخلی : 8

روش تحقیق : 9

فرضیه های تحقیق : 9

جدول شماره 1: تعداد داده ها در سه سطح روزانه ،هفتگی ،ماهیانه برای هر شرکت 10

آزمون فرضیه : 11

نمودارشماره 1: فرایند  پیشبینی قیمت سهام برای مقایسه الگوریتمهای ANIFS، LARS و SVR با یکدیگر 12

فرآیند ارزیابی مدلها : 12

جدول شماره 2:شاخص های ارزیابی خطای  مدل های ANIFS، LARS و SVR 12

جدول شماره 3- نرخ خطای محاسبه شده برای داده های آزمایشی روزانه برحسب هر شرکت 13

 داده‌های هفتگی:         جدول شماره 4: نرخ خطای محاسبه شده برای داده‌های آزمایشی هفتگی برحسب هر شرکت 15

 داده‌های ماهیانه :           جدول شماره 5: نرخ خطای محاسبه شده برای داده‌های آزمایشی ماهیانه برحسب هر شرکت 18

نتایج بررسی فرضیه ها به صورت کلی در جدول شماره 6  ارایه گردیده است 19

نتیجه گیری : 20

جدول7-درصد موفقیت مدل ها با جهت برای الگوریتمهای ANFIS وLARSوSVR 20

منابع : 21

 

  • دانلود تحقیق روایت و اجزای روایتگری با فرمت ورد

    دانلود تحقیق روایت و اجزای روایتگری با فرمت ورد رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی روایت و اجزای روایتگری با فرمت docx در قالب 48 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد…

  • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان

    چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان مبانی نظری تسهیم دانش دانلود مبانی نظری تسهیم دانش مبانی نظری عملکرد شغلی دانلود مبانی نظری عملکرد شغلی پیشینه تحقیق تسهیم دانش پیشینه تحقیق عملکرد شغلی فصل دوم…

  • پاورپوینت پیاده‌ سازی موفق IFRS در ایران

    پاورپوینت پیاده‌ سازی موفق IFRS در ایران رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت پیاده‌ سازی موفق IFRS در ایران جهت رشته ی حسابداری در قالب 52 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش…

  • پاورپوینت تب و بیماری های باکتریایی جدی در کودکان

    پاورپوینت تب و بیماری های باکتریایی جدی در کودکان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با تب و بیماری های باکتریایی جدی در کودکان جهت رشته پزشکی در قالب 26 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و…

  • دانلود تحقیق احساس شادکامی و خوشبختی در زندگی با فرمت ورد

    دانلود تحقیق احساس شادکامی و خوشبختی در زندگی با فرمت ورد رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی احساس شادکامی و خوشبختی در زندگی با فرمت docx در قالب 18 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با…

  • دانلود تحقیق درباره شخصیت افراد و دیدگاه ها word

    دانلود تحقیق درباره شخصیت افراد و دیدگاه ها word رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی شخصیت افراد و دیدگاه ها با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می…

  • مدل ها و نظریه های انگیزش پیشرفت تحصیلی

    مدل ها و نظریه های انگیزش پیشرفت تحصیلی انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان عوامل موثر بر انگیزش پیشرفت تحصیلی تاثیر انگیزش بر پیشرفت تحصیلی تعریف عملیاتی انگیزش پیشرفت تحصیلی تعریف مفهومی انگیزش پیشرفت تحصیلی مولفه های انگیزش پیشرفت تحصیلی نظریه…

  • پاورپوینت آشنایی با بیش فعالی کودکان

    پاورپوینت آشنایی با بیش فعالی کودکان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با بیش فعالی کودکان جهت رشته روانشناسی و روانپزشکی در قالب 32 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش  …

  • پرسشنامه بررسی رابطه بین عضویت مشتریان و وفاداری آنان

    پرسشنامه بررسی رابطه بین عضویت مشتریان و وفاداری آنان پرسشنامه عضویت مشتریان پرسشنامه وفاداری مشتریان دانلود پرسشنامه عضویت مشتریان دانلود پرسشنامه وفاداری مشتریان پرسشنامه رابطه عضویت مشتریان و وفاداری آنان رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه بررسی رابطه بین…

  • پاورپوینت دانستنی های علوم پنجم ابتدایی

    پاورپوینت دانستنی های علوم پنجم ابتدایی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت دانستنی های علوم پنجم ابتدایی در قالب 34 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       مقدمه:   ماده :…

  • پاورپوینت جامع درس معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال

    پاورپوینت جامع درس معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت جامع درس معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال جهت رشته پرستاری در قالب 130 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و…

  • دانلود تحقیق نظریه های فلسفی درباره نظام های اخلاقی با فرمت ورد

    دانلود تحقیق نظریه های فلسفی درباره نظام های اخلاقی با فرمت ورد رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی نظریه های فلسفی درباره نظام های اخلاقی با فرمت docx در قالب 28 صفحه ورد بصورت کامل و جامع…

  • فصل سوم پایان نامه تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی

    فصل سوم پایان نامه تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی کلمات کلیدی : پایان نامه مدیریت دانش فصل سوم پایان نامه مدیریت فصل سوم پایان نامه ارشد مدیریت فصل سوم پایان نامه در مورد مدیریت دانش فصل سوم پایان نامه…

  • پاورپوینت کتاب و درس آموزش و پرورش تطبيقي

    پاورپوینت کتاب و درس آموزش و پرورش تطبيقي پاورپوینت آموزش و پرورش تطبیقی+pdf پاورپوینت کتاب آموزش و پرورش تطبیقی پاورپوینت فصلنامه آموزش و پرورش تطبیقی پاورپوینت مطالعات تطبیقی آموزش و پرورش رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت کتاب و درس…

  • پاورپوینت ویژگیها و انواع پی و عوامل موثر در طراحی آن

    پاورپوینت ویژگیها و انواع پی و عوامل موثر در طراحی آن دانلود پاورپوینت پی ساختمان پاورپوینت انواع پی ساختمان پاورپوینت پی سازی ساختمان پاورپوینت در مورد پی ساختمان پاورپوینت عوامل موثر در طراحی پی ساختمان رفتن به سايت اصلي دانلود…

  • پاورپوينت شیوه ارائه مطالب علمی و فنی

    پاورپوينت شیوه ارائه مطالب علمی و فنی پاورپوينت شیوه ارائه مطالب علمی پاورپوينت شیوه ارائه مطالب فنی پاورپوينت شیوه ارائه مطالب علمی و فنی دانلود پاورپوينت شیوه ارائه مطالب علمی و فنی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوينت شیوه ارائه…

  • پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه عزت نفس سازمانی

    پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه عزت نفس سازمانی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه عزت نفس سازمانی مبانی نظری عزت نفس سازمانی پیشینه تحقیق عزت نفس سازمانی پیشینه داخلی عزت نفس سازمانی پیشینه خارجی عزت نفس سازمانی…

  • مبانی نظری ارزیابی راه حل های مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از نگاه کارکنان

    مبانی نظری ارزیابی راه حل های مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از نگاه کارکنان مبارزه با فساد اداری فساد اداری در سازمانهای دولتی مبارزه با فساد اداری در ایران راهکارهای مبارزه با فساد اداری شیوه های مبارزه با…

  • پاورپوینت آثار نماز از منظر آیات و روایات

    پاورپوینت آثار نماز از منظر آیات و روایات پاورپوینت آثار نماز پاورپوینت آثار نماز در آیات قرآن دانلود پاورپوینت آثار نماز دانلود پاورپوینت آثار نماز از منظر آیات و روایات رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آثار نماز از منظر…

  • دانلود تحقیق مدیریت عملکرد و چالش های آن با فرمت ورد

    دانلود تحقیق مدیریت عملکرد و چالش های آن با فرمت ورد رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی مدیریت عملکرد و چالش های آن با فرمت docx در قالب 47 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با…

  • دانلود تحقیق در مورد ویژگی های جمعیت شناختی  docx

    دانلود تحقیق در مورد ویژگی های جمعیت شناختی  docx رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی ویژگی های جمعیت شناختی با فرمت docx در قالب 9 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد…

  • پاورپوینت مفاهیم فازی چراغ راهنمایی

    پاورپوینت مفاهیم فازی چراغ راهنمایی پاورپوینت مفاهیم فازی چراغ راهنمایی مفاهیم فازی چراغ راهنمایی بررسی مفاهیم فازی چراغ راهنمایی تحقیق مفاهیم فازی چراغ راهنمایی مقاله مفاهیم فازی چراغ راهنمایی کنترل فازی مفاهیم فاز و Link روش های رایج کنترل چراغ…

  • دانلود پاورپوینت توسعه اقتصاد ورزش با تاکید بر حضور بخش خصوصی

    دانلود پاورپوینت توسعه اقتصاد ورزش با تاکید بر حضور بخش خصوصی پاورپوینت توسعه اقتصاد ورزش با تاکید بر حضور بخش خصوصی پاورپوینت توسعه اقتصاد ورزش پاورپوینت توسعه اقتصاد ورزش با حضور بخش خصوصی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت توسعه…

  • پاورپوينت آموزشی مخصوص کودکان با موضوع مسجد

    پاورپوينت آموزشی مخصوص کودکان با موضوع مسجد پاورپوينت کودکان با موضوع مسجد دانلود پاورپوينت کودکان با موضوع مسجد پاورپوینت درباره کودکان با موضوع مسجد رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوينت آموزشی مخصوص کودکان با موضوع مسجد جهت رشته روان شناسی…

  • دانلود پاورپوینت موسیقی و معماری

    دانلود پاورپوینت موسیقی و معماری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت موسیقی و معماری جهت رشته معماری در 36 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       شناخت معماری با شناخت عوامل…

  • دانلود تحقیق درباره انواع بودجه ریزی و مفهوم بودجه ریزی عملیاتی word

    دانلود تحقیق درباره انواع بودجه ریزی و مفهوم بودجه ریزی عملیاتی word رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی انواع بودجه ریزی و مفهوم بودجه ریزی عملیاتی با فرمت docx در قالب 33 صفحه ورد بصورت کامل و…

  • پاورپوینت آشنایی با انحرافات جنسی

    پاورپوینت آشنایی با انحرافات جنسی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با انحرافات جنسی جهت رشته روانپزشکی در قالب 27 اسلايد و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش       روابط جنسي:…

  • کاملترین حل المسائل تحقیق در عملیات 1 کارشناسی

    کاملترین حل المسائل تحقیق در عملیات 1 کارشناسی کاملترین حل المسائل تحقیق در عملیات 1 کارشناسی رفتن به سایت اصلی کاملترین حل المسائل تحقیق در عملیات 1 کارشناسی مناسب دانشجویان پیام نور و دوره های فراگیر بر اساس کتاب دکتر…

  • پاورپوینت آشنایی با درس برنامه ریزی منابع انسانی در بخش دولتی

    پاورپوینت آشنایی با درس برنامه ریزی منابع انسانی در بخش دولتی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با درس برنامه ریزی منابع انسانی در بخش دولتی جهت رشته مدیریت در قالب 17 اسلاید و با فرمت pptx به صورت…

  • پاورپوینت نحوه ی پیکربندی یک فیلتر بسته

    پاورپوینت نحوه ی پیکربندی یک فیلتر بسته پاورپوینت دیواره ی آتش چیست پاورپوینت دیواره ی اتش پاورپوینت firewall چیست پاورپوینت دیوار اتش کامپیوتر رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت نحوه ی پیکربندی یک فیلتر بسته جهت رشته کامپیوتر در قالب…

  • دانلود پاورپوینت راهکارهای حفاظت از محیط زیست در طراحی و اجرای پروژه راهسازی

    دانلود پاورپوینت راهکارهای حفاظت از محیط زیست در طراحی و اجرای پروژه راهسازی پاورپوینت پروژه راهسازی پاورپوینت راهسازی پاورپوینت پروژه پاورپوینت محیط زیست رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت راهکارهای حفاظت از محیط زیست در طراحی و اجرای پروژه راهسازی…

  • پاورپوینت مهندسی نرم افزار 2 

    پاورپوینت مهندسی نرم افزار 2  پاورپوینت مهندسی نرم افزار پاورپوینت مهندسی نرم افزار2 پرسمن پاورپوینت مهندسی نرم افزار پیشرفته پاورپوینت درس مهندسی نرم افزار دانلود پاورپوینت مهندسی نرم افزار پاورپوینت پروژه مهندسی نرم افزار پاورپوینت مبانی مهندسی نرم افزار رفتن…

  • پاورپوينت انگیزش در مدیریت

    پاورپوينت انگیزش در مدیریت دانلود پاورپوینت انگیزش در مدیریت پاورپوینت در مورد انگیزش در مدیریت انگیزش در مدیریت ppt پاورپوینت در باره انگیزش در مدیریت رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوينت انگیزش در مدیریت رشته مدیریت قالب 53 اسلايد و…

  • پاورپوینت آموزشی كروکی بخش

    پاورپوینت آموزشی كروکی بخش رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزشی كروکی بخش جهت رشته گوناگون در قالب 154 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       تحويل گرفتن ترالي احيا،…

  • پاورپوینت کتاب آیین زندگی(فصل چهارم)

    پاورپوینت کتاب آیین زندگی(فصل چهارم) اخلاق معیشتکتابپاورپوینتدانلود رفتن به سایت اصلی پاورپوینت کتاب آیین زندگی فصل چهارم(اخلاق معیشت) فهرست مطالب:کار در سیره اولیای دین,رابطه ی اخلاق و معیشت,نقش کار در تربیت و بهداشت روانی,اهمیت و جایگاه,کار و احساس شخصیت,نقش نیت…